Index-Invest.ru - Путеводитель по трейдингу
Торговля по уровнямпутеводитель по трейдингу

Наш партнер

Риск-менеджмент

Основным и важным ядром, можно сказать сердцевиной в биржевой торговле, выступает соблюдение адекватного применения риск менеджмента. Соблюдение рисков даёт возможность трейдеру разобрать и освоить стиль торговли, даёт возможность не слить на первых порах средства торгового счёта, и продлить жизнь трейдеру разбирая ошибки за проторгованный период. Так же не маловажным, а можно сказать, очень значимым фактом является, продление жизни трейдера на следующую торговую сессию. Получение шанса пробовать  себя заново в качестве трейдера и освоении данного бизнеса.

В трейдинге можно выделить три основных составляющих фактора:

1. Риск-менеджмент 
2. Торговая стратегия
3. Психология

1. Риск-менеджмента - посути это важнейшая составляющая трейдинга:

  «Трейдинг это искусство поддержания минимального уровня риска при максимальном потенциале прибыли».

2. Торговая стратегия - или понимание рынка, что в себя включает технические показатели и анализ, изучение графика, возможно какие то фундаментальные данные, хотя по практике, с точки зрения трейдеров, которые практикуют технический анализ, фундаментальные показатели не как нельзя брать за основу трейдинга, за исключением выхода важной статистики только ради того , что в данное время повышается волатильность рынка и можно по быстрому достигать целевые точки в прибыльных сделках.

3. Психология или эмоциональное состояние трейдера, что в себя включает исполнение заранее составленному плану(алгоритму ) действий по которому стоит совершать операции на текущую торговую сессию. Данное направление охватывает все правила биржевой торговли, и оно так же играет важный момент в жизни трейдера.

Риск Менеджмент и Мани менеджмент. Данное направление включает в себя математический расчёт, можно сказать ведение бухгалтерии и саму основу построение данного бизнеса как трейдинг. Правильный расчёт рисков, даёт возможность трейдеру, держать торговый счёт в адекватном состоянии даже когда рынок бывает сильно волатилен. В зависимости от ситуации на рынке и от волатильности, риск менеджмент стоит подстраивать под рыночную  ситуацию, но в любому случае, опираясь на практику множества успешных трейдеров, правильное соблюдение алгоритма рисков приводит трейдера в положительную зону по торговому счёту. И вот тут стоит отметить как раз ту эмоциональную психологическую составляющую, которая будет давать драйвер на исполнение данного алгоритма риск менеджмента. Мани Менеджмент или правильное управление капиталом так же очень важный момент  в биржевой торговли для увеличение прибыльности  по торговому счёту, но без чёткого и адекватного риск менеджмента трейдинг будет просто убыточным. Отследить правильность поведение трейдера, ошибки трейдера и увеличивая результат по торговому счёту можно в платных сервисах статистики или же в ручном направлении. В любом случае статистика покажет, как правильно трейдер исполняет свою торговую систему и свой торговый алгоритм. Так же по статистическим данным торговли можно выявить эмоциональную составляющую, где трейдер просто заходит за рамки торгового алгоритма.

Расчёт объёма и риска на позицию определяется  трейдером индивидуально, в зависимости какой инструмент или рынок торгует трейдер.

Внутридневным трейдером опираясь на статистику адекватнее всего оперировать 1.5-2% от торгового счёта. Возможно, разбивать на 3-4-5 сделок, но не более данного процента  на торговую сессию. Превышая данное соотношение риска, при убыточной торговле может сбить в трейдере эмоциональное состояние и математическое ожидание, что может привести к убыточной торговле и далее к необоснованной потере торгового счёта.

Позиционным трейдерам, адекватнее брать от 1 до 3 % на сделку по факту удержания позиции несколько дней, недель. Но стоит добавить, что количество сделок при позиционном трейдинге на много меньше и ожидание входа в позицию дольше.

Трейдеры, которые торгуют на долгий срок, так же рассчитывают риск на позиции, и данное направление применяется  индивидуально в соотношении с плечами и объёмом входа в сделку. Долгосрочных трейдеров можно называть инвесторами, в связи того факта, что удержание позиции может происходить годами и в процессе этого времени позиция может увеличиваться за счёт заработанной прибыли если было выбрано правильное  направление в сделке.

Подводя итог данного направления, стоит сделать вывод.

Правильный риск = прибыльный трейдинг, другого не дано.

Александр Нестеров.